آشنایی با اندیکاتور rsi و کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال

به گزارش بولتن نیوز، در بازار معاملات بورس، تحلیل تکنیکال می‌تواند به بالا رفتن بازدهی معاملات کمک شایانی کند. یکی از مفاهیم اصلی مورد بررسی در تحلیل تکنیکال نسبت قدرت خریداران و فروشندگان است. اندیکاتورهای مختلفی برای ارزیابی شاخص قدرت نسبی مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین و پرکاربردترین آن‌ها اندیکاتور rsi است. با استفاده از این اندیکاتور می توان مسیر و قدرت تحرکات قیمتی را در هر دارایی مورد معامله تشخیص داد.

مفهوم کلی تحلیل تکنیکال

قبل از پرداختن به اندیکاتور rsi لازم است توضیح مختصری در خصوص مفهوم تحلیل تکنیکال ارائه شود. در بورس یا اساسا در هر بازاری پیش بینی روند حرکت و تغییرات قیمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با در اختیار داشتن نمودار قیمت و با در نظر گرفتن اتفاقات گذشته و استفاده از تحلیل تکنیکال، احتمال اتفاقات آینده را پیش بینی کرد. در واقع تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از رخدادهای گذشته اقدام به پیش بینی آینده بازار می‌کند. این تحلیل بخشی از اطلاعات مهم و معنادار بازار را به صورت الگوهایی قابل استناد ارائه می‌دهد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران با تجربه می توانند با کمک این تحلیل و با تکیه بر اطلاعات حاصل از بررسی بازار و اسناد تجاری متعدد اقدام به پیش‌بینی آینده بازار بورس کنند.

همچنین می‌توان گفت الگوهای مورد مشاهده در نمودار قیمت دارای حرکات تکراری هستند. این بدان معنا است که الگوهای چارت قابل شناسایی و طبقه‌بندی هستند. از این رو این الگوها در تحلیل‌های گوناگون به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرند. ریشه پیش‌بینی پذیر بودن رفتار بورس بر اساس الگوهای تاریخی، به عادت‌های ثابت انسانی مرتبط می‌شود. بازار بورس همچون سایر بازارها تحت اثر عوامل سیاسی، عرضه، تقاضا و .... دچار تغییرات شگرفی می‌شود. شاخص‌های گوناگونی بر تحلیل تکنیکال اثر می‌گذارند؛ مهمترین آن‌ها اندیکاتور rsi است که در ادامه به آن پرداخته شده است.

آشنایی با مفهوم اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi در بازار بورس وظیفه دارد که حرکات قیمت در جهت مثبت و منفی را نسبت به هم ارزیابی و اندازه گیری کند. خروجی اندیکاتور RSI عددی است که بین صفر و صد نوسان می‌کند. به طور عمومی اگر rsi عددی بیش از 70 را نشان دهد می‌توان نتیجه گرفت که قدرت خریداران در دوره‌ مورد محاسبه با اختلاف معناداری بیشتر از فروشندگان بوده و احتمال افزایش قیمت بیشتر از کاهش آن است. این در حالی است که اگر rsi عددهای زیر 30 را نشان دهد می‌توان سقوط قیمت‌ها و فروش بیش از اندازه در بازار را پیش‌بینی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت اندیکاتور rsi اطلاعات کافی و مناسبی را در جهت انجام معاملات روزانه ارائه می‌دهد.

اندیکاتور rsi نقش تعیین‌کننده‌ای را در بازار معاملات بورس ایفا می‌کند. برای آگاهی از شیوه ارزیابی این اندیکاتور می‌توان به فرمول‌های مورد استفاده در آن اشاره کرد. در ابتدا rs یا قدرت نسبی اولیه توسط این اندیکاتور طبق فرمول زیر ارائه می‌شود:

RS = / میانگین تغییرات قیمت رو به پایین میانگین تغییرات قیمت رو به بالا

حال برای به دست آوردن rsi واقعی می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

RSI= 100-(100/1+RS)

بهترین تنظیمات برای معاملات با اندیکاتور RSI

اندیکاتور rsi را می توان به طرق مختلفی تنظیم کرد اما متاسفانه بسیاری اطلاعات کافی برای ویرایش تنظیمات این اندیکاتور را ندارند. تنظیمات پیش فرض این اندیکاتور در همه نرم افزارهای معاملاتی روی 14 دوره قرار دارد. به این معنا که با توجه به تایم فریم مورد بررسی 14 دوره‌ی قبل برای محاسبه RSI در نظر گرفته می‌شود، مثلا در تایم فریم 1 روزه، 14 روز و در تایم فریم 30دقیقه‌ای، 14 دوره‌ی 30 دقیقه‌ ماقبل آن (7ساعت) برای محاسبه‌ RSI در زمان جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تنظیمات از بهترین تنظیمات برای سرمایه‌گذاران مبتدی است. اما معامله‌گران حرفه ای در معاملات روزانه خود و در جهت سودآوری بیشتر، تنظیمات گوناگونی را اعمال می کنند. این تنظیمات می‌تواند بر اساس نوع بازار یا سهام مورد معامله و همچنین استراتژی معاملاتی مورد استفاده متفاوت باشد.

• کسانی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و روزانه دارند بهتر است از تنظیمات 9- 11 استفاده کنند.
• کسانی که به صورت میان دوره قصد سرمایه‌گذاری دارند، می توانند از همان تنظیمات پیش فرض بهره ببرند.
• اما بازه زمانی 20 تا 30 روزه انتخاب مناسبی برای سرمایه گذاران بلند مدت بورس است.

تمامی موارد فوق گویای این امر است که نوع استراتژی سرمایه گذار، نقش اساسی را در تنظیمات اندیکاتور rsi ایفا می کند.

استراتژی‌های معامله

در اندیکاتور rsi چهار استراتژی مهم و اصولی تعریف شده است که به آن‌ها می‌پردازیم:

1) سطوح OB/OS

همانگونه که گفته شد اگر RSI به زیر سی برسد به معنای افزایش فروش شاخص و اگر به بالا 70 برسد به معنای افزایش خرید شاخص است. بنابراین می توان عدد 50 را مرز تعادل فرض کرد و حرکات بالای آن را صعودی و زیر آن را نزولی دانست. 

2) واگرایی 2 دوره ای

به عنوان مثال اگر rsi به طور همزمان از RSI 14 دوره‌ای و 5 دوره‌ای استفاده کنیم می توان شاهد کراس اورها بود... مثلا با عبور rsi 5 از rsi 14 به سمت بالا می توان انتظار افزایش قیمت ها در کوتاه مدت را داشت بود. عکس این مثال برای حالت نزولی نیز قابل بسط است. این تغییرات نمایانگر سیگنال های خرید و فروش در بازار بورس است. در شکل زیر خط قرمز پایین چارت RSI 14 دوره‌ای و خط آبی RSI 5 دوره‌ای است که مطابق قسمت های نشان شده با عبور از یکدیگر سیگنال‌های خرید فروش مشخصی را صادر کرده‌اند.

3) خطوط روند

با اتصال بخش های بالایی و پایینی چارت rsi می توان به نشانگر معامله روی شکستگی خط دست یافت. شکست در خط روند می تواند بیانگر ادامه بالقوه قیمت یا یک حرکت برگشتی (در جهت شکست) باشد. بنابراین می‌توان آن را یک هشدار و یا فرصت جدی برای معامله تلقی کرد.

4) واگرایی کلاسیک

اگر در یک دوره‌ی زمانی مشخص قیمت افزایش و ارتفاع rsi کاهش یابد، آن را واگرایی در نقطه اوج می‌نامیم. در واقع در این حالت سرمایه گذاران در انتظار یک بازگشت قیمت از سقف به سمت پایین هستند. عکس این امر نیز به عنوان واگرایی در کف قابل بسط است.

لازم به ذکر است که واگرایی مبحث گسترده‌ای است و انواع مختلفی دارد که توضیح کامل آن نیازمند یک مطلب مستقل است.

سخن آخر

در این مقاله اندیکاتور rsi را به شما معرفی کردیم؛ یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که می‌تواند راهنمای مناسبی برای کسب سود در بازار بورس باشد. برای یادگیری تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال، می‌توانید به وبلاگ بآشگاه مشتریان آگاه مراجعه کنید. در این بلاگ مقالات و ویدئوهای آموزشی متنوعی در اختیار شما قرار دارد. همچنین می‌توانید در دوره‌های تحلیل تکنیکال مدرسه بورس آگاه شرکت کنید و تحلیل بازار را از بهترین اساتید بیاموزید.